CIR模型
编辑：Simone
2025-04-05 13:20:47
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科克斯（Cox）,英格索尔（Ingersoll）和罗斯（Ross）连续发表了两篇论文，这两篇论文代表了金融学中广义均衡理论方法的里程碑。首先，Cox,Ingersoll和Ross（1985a）对一个简单而又完备的经济体提出了一个时间连续的广义均衡模型，并且用它来检验资产价格的行为。其次，Cox,Ingersoll和Ross（1985b）则是用在Cox,Ingersoll和Ross（1985a）中提出建立了CIR模型。
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